Prognozowanie

Prognozowanie zmienności danych losowych

Prognozowanie zmienności w czasie lub przestrzeni sygnałów stochastycznych za pomocą SPASS. Obecnie oferowane przez pSci obszary prognozowania dotyczą:

  1. Rynków energii – prognozy cen kontraktów godzinowych dla rynków RDN i RDB na TGE oraz Rynku Bilansującego PSE.

  2. Rynków finansowych – prognozy cen notowań dla giełd papierów wartościowych i FOREX

  3. Rynków surowców.

Dostarczane przez pSci prognozy mogą dotyczyć zmienności pojedynczych walorów lub łącznej zmienności ich grup. Prognozy w drugim wariancie pozwalają na budowę efektywnych portfeli inwestycyjnych o zadanych parametrach. Dostarczane prognozy mogą mieć kilka form:

  1. Pojedynczej wartości, która odpowiada najbardziej spodziewanemu zdarzeniu losowemu. Wartość ta uzyskana jest w wyniku dwuwymiarowej analizy rozkładów prawdopodobieństwa spodziewanych zdarzeń losowych. Analiza dokonywana jest w zakresach częstości zdarzeń jak i ich zawartości informacyjnej.

  2. Pełnego rozkładu prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń losowych. Forma taka umożliwia samodzielną analizę.

  3. Połączenie wyników z p.1 i p.2

Inne możliwe obszary zastosowania prognoz generowanych przez SPASS to: prognozowanie stanu maszyn (maintenance forecasting) lub demand planning.

Przykłady prognoz wartości i rozkładów prawdopodobieństw:

 Prognoza zmienności cen energii w kontraktach godzinowych dla wybranego dnia

Prognoza zmienności cen energii dla wybranych godzin doby